Сравнение FTWO с ION
FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both exchange-traded funds - FTWO is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, FTWO returned 25.47% vs 90.02% for ION. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTWO charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for ION.
Доходность
Сравнение доходности FTWO и ION
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTWO показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 0.27%.
FTWO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ION
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -15.32%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 90.02%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTWO и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 7.56% | 43.06% | 14.97% | 0.75% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 0.27% | 108.37% | -20.02% | -5.14% |
Correlation
The correlation between FTWO and ION is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between FTWO and ION has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FTWO и ION
Секторы
FTWO
ION
Промышленность
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Промышленность
FTWO
ION
Энергетика
FTWO
ION
Сырьевые материалы
FTWO
ION
Коммунальные услуги
FTWO
ION
-
Потребительский защитный сектор
FTWO
ION
-
Коммуникационные услуги
FTWO
-
ION
-
Потребительский циклический сектор
FTWO
-
ION
-
Финансовые услуги
FTWO
-
ION
Здравоохранение
FTWO
-
ION
Недвижимость
FTWO
-
ION
Технологии
FTWO
-
ION
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWO vs. ION — Ранг доходности на риск
FTWO
ION
Сравнение FTWO c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTWO | ION | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.71 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 11.19 | -6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTWO и ION
Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и ION.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWO | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -52.08% | +33.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -24.37% | +9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -24.37% | +12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -23.59% | +20.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 8.07% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWO и ION
Текущая волатильность для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) составляет 6.33%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что FTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWO | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 13.62% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 31.97% | -16.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 39.68% | -20.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 31.58% | -12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 31.58% | -12.28% |
Сравнение комиссий FTWO и ION
FTWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ION в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWO и ION
Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности ION в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 1.04% | 1.02% | 1.23% | 0.59% | 0.00% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.48% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
FTWO and ION have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ION has higher volatility (13.62%) compared to FTWO (6.33%). In terms of maximum drawdown, FTWO dropped -18.17% vs ION's -52.08%.
On 1-year performance, ION leads with 90.02% vs 25.47% for FTWO. On fees, FTWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FTWO has been the lower-risk option at 6.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ION has performed better with a 90.02% return vs 25.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for ION.
ION has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.04% for FTWO.
FTWO is categorized as Energy Equities, while ION is Lithium & Battery Metals. FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Strive and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for FTWO and 0.58% for ION.
ION currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTWO и ION
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор