Сравнение FTWO с GXPE
FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - FTWO tracks the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FTWO charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности FTWO и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTWO показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 30.84%.
FTWO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 32.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTWO и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 11.48% | 11.52% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
Correlation
The correlation between FTWO and GXPE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWO vs. GXPE — Ранг доходности на риск
FTWO
GXPE
Сравнение FTWO c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWO | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWO | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 2.15 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок FTWO и GXPE
Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWO | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -12.37% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -7.12% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -3.23% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWO и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWO | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 20.38% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 20.38% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 20.38% | -1.16% |
Сравнение комиссий FTWO и GXPE
FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWO и GXPE
Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 1.01% | 1.02% | 1.23% | 0.59% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTWO and GXPE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for FTWO.
FTWO has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.92% for GXPE.
FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: Strive and Global X. Their fees differ too: 0.49% for FTWO and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для FTWO и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор