PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTVNX с VMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTVNX с VMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).

FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FTVNX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTVNX и VMVAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		-0.12%-1.98%9.77%12.04%-7.49%32.93%6.32%27.76%-13.29%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		4.50%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-15.63%

Доходность по периодам

С начала года, FTVNX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 4.50%.

FTVNX

1 день
1.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-1.08%
1 год
0.39%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

VMVAX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.96%
1 год
17.12%
3 года*
13.73%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FTVNX:
FTVNX с VOFTVNX с VKSIXFTVNX с FTXSXFTVNX с FTHSXFTVNX с FTZIXFTVNX с FTSIXFTVNX с FTMSX
Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VIGAXVMVAX с VOEVMVAX с VEMPXVMVAX с DFFVXVMVAX с VIMSXVMVAX с VO

Сравнение комиссий FTVNX и VMVAX

FTVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.

FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FTVNX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTVNX
Ранг доходности на риск FTVNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVNX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVNX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTVNX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTVNXVMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.06

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.54

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.47

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

6.86

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTVNX vs. VMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTVNX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VMVAX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTVNX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTVNXVMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.06

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.54

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.68

-0.35

Корреляция

Корреляция между FTVNX и VMVAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTVNX и VMVAX

Дивидендная доходность FTVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VMVAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		1.60%1.59%1.08%1.31%2.13%1.41%0.14%1.03%0.51%0.00%0.00%0.00%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.99%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%

Просадки

Сравнение просадок FTVNX и VMVAX

Максимальная просадка FTVNX за все время составила -42.81%, примерно равная максимальной просадке VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVNX и VMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTVNXVMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-43.07%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-12.42%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.46%

-19.75%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-4.72%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-4.41%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

2.67%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FTVNX и VMVAX

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FTVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTVNXVMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.24%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

8.75%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

16.36%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

16.09%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

18.80%

+2.97%