Сравнение FTVNX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FTVNX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTVNX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTVNX Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund | -0.12% | -1.98% | 9.77% | 12.04% | -7.49% | 32.93% | 6.32% | 27.76% | -13.29% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -14.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FTVNX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VMFVX с доходностью 1.00%.
FTVNX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTVNX и VMFVX
FTVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
FTVNX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
FTVNX
VMFVX
Сравнение FTVNX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTVNX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.63 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.03 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.91 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 3.44 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTVNX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.63 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.37 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.50 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FTVNX и VMFVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTVNX и VMFVX
Дивидендная доходность FTVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VMFVX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTVNX Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund | 1.60% | 1.59% | 1.08% | 1.31% | 2.13% | 1.41% | 0.14% | 1.03% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок FTVNX и VMFVX
Максимальная просадка FTVNX за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVNX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTVNX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -45.79% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -14.52% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.46% | -22.46% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -7.59% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -5.52% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 3.84% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTVNX и VMFVX
Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что FTVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTVNX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.31% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 11.35% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 20.59% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 19.55% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 21.88% | -0.11% |