PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTTNX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTTNX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

FTTNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FTTNX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTTNX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTTNX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M		-0.13%10.77%5.71%9.23%-12.73%5.38%10.50%12.88%-3.47%8.54%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, FTTNX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции FTTNX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 4.70% против 13.92% соответственно.

FTTNX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.44%
1 год
9.67%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.16%
10 лет*
4.70%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с FTTNX:
FTTNX с VOOFTTNX с SCLAXFTTNX с PALDXFTTNX с CSTAXFTTNX с ASFYXFTTNX с BERIXFTTNX с ECAT
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий FTTNX и WFSPX

FTTNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

FTTNX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

FTTNX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTTNX
Ранг доходности на риск FTTNX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTTNX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTTNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTTNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTTNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTTNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTTNX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTTNXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.96

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.47

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.49

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

7.15

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTTNX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTTNX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTTNX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTTNXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.96

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.13

+0.50

Корреляция

Корреляция между FTTNX и WFSPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTTNX и WFSPX

Дивидендная доходность FTTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTTNX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M		2.45%2.36%2.55%2.27%4.32%1.35%1.74%2.71%3.26%2.35%1.12%2.99%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FTTNX и WFSPX

Максимальная просадка FTTNX за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTTNX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTTNXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-58.21%

+31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-12.11%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.05%

-24.51%

+7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.05%

-33.74%

+16.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-6.51%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-12.84%

+9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.53%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FTTNX и WFSPX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) составляет 2.82%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FTTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTTNXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.17%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

9.44%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

18.21%

-11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

16.88%

-10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

18.00%

-11.88%