- ISIN
- US3160696999
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 9 окт. 2007 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTTNX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) прибавил 5.5% с начала года. Текущая цена акции FTTNX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTTNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,207.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) показал доход в 5.48% с начала года и 13.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTTNX составила 5.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FTTNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FTTNX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.57% | 1.46% | -3.08% | 3.83% | 1.57% | 0.15% | 5.48% | ||||||
| 2025 | 1.44% | 0.50% | -1.39% | 0.35% | 1.60% | 2.58% | 0.16% | 1.54% | 1.76% | 1.14% | 0.31% | 0.35% | 10.77% |
| 2024 | 0.09% | 0.77% | 1.42% | -2.38% | 2.09% | 1.08% | 1.65% | 1.50% | 1.40% | -2.01% | 2.08% | -1.95% | 5.71% |
| 2023 | 4.10% | -2.37% | 2.04% | 0.82% | -1.05% | 1.47% | 1.09% | -1.29% | -2.76% | -1.70% | 5.16% | 3.74% | 9.23% |
| 2022 | -2.65% | -1.44% | -0.57% | -4.29% | -0.31% | -3.66% | 3.70% | -2.35% | -5.13% | 1.12% | 4.08% | -1.58% | -12.73% |
| 2021 | -0.40% | 0.33% | -0.00% | 2.10% | 0.41% | 1.03% | 0.77% | 0.86% | -1.62% | 1.72% | -0.93% | 1.05% | 5.38% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M has an annualized alpha of 1.39%, beta of 0.29, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2007.
- This fund participated in 42.85% of S&P 500 Index downside but only 36.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.29 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.39%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 36.46%
- Участие в снижении
- 42.85%
Комиссия
Комиссия FTTNX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTTNX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTTNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.36 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.69 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 12.34 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.30 | $0.30 | $0.26 | $0.46 | $0.17 | $0.22 | $0.31 | $0.34 | $0.26 | $0.12 | $0.30 |
Дивидендный доход | 2.27% | 2.36% | 2.55% | 2.27% | 4.32% | 1.35% | 1.74% | 2.71% | 3.26% | 2.35% | 1.12% | 2.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.10 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.09 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.08 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.07 | $0.01 | $0.33 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.10 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M показал максимальную просадку в 26.77%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -26.77%нояб. 2008 г. | 1y 22d | 1y 4mo | 2y 5moокт. 2007 г. - апр. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.05%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 10mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -15.17%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 23d | 4mo 25dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -7.51%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 4mo 28d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -6.71%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 5d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| FTTNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -56.78% | +30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.37% | -9.10% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.04% | -18.90% | +12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -25.43% | +8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.05% | -33.92% | +16.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -2.97% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -10.72% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.97% | -0.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTTNX
Добавьте Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTTNX