PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTTNX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTTNX с CSTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

FTTNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FTTNX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTTNX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTTNX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M		-0.13%10.77%5.71%9.23%-12.73%5.38%10.50%12.88%-3.47%8.54%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.16%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, FTTNX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции FTTNX уступали акциям CSTAX по среднегодовой доходности: 4.70% против 5.02% соответственно.

FTTNX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.44%
1 год
9.67%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.16%
10 лет*
4.70%

CSTAX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.14%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с FTTNX:
FTTNX с VOOFTTNX с SCLAXFTTNX с PALDXFTTNX с BERIXFTTNX с ECATFTTNX с IOEZXFTTNX с LIVIX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX

Сравнение комиссий FTTNX и CSTAX

FTTNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.

FTTNX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

FTTNX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTTNX
Ранг доходности на риск FTTNX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTTNX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTTNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTTNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTTNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTTNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTTNX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTTNXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.81

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.61

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.39

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

9.64

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTTNX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTTNX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSTAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTTNX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTTNXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.87

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.86

-0.24

Корреляция

Корреляция между FTTNX и CSTAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTTNX и CSTAX

Дивидендная доходность FTTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTTNX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M		2.45%2.36%2.55%2.27%4.32%1.35%1.74%2.71%3.26%2.35%1.12%2.99%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.27%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок FTTNX и CSTAX

Максимальная просадка FTTNX за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTTNX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTTNXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-14.52%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-2.72%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.05%

-14.52%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.05%

-14.52%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-2.00%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-2.37%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.67%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FTTNX и CSTAX

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что FTTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTTNXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

1.43%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

2.11%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

3.50%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

5.16%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

5.82%

+0.30%