PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTTNX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTTNX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

FTTNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FTTNX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTTNX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTTNX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M		-0.13%10.77%5.71%9.23%-12.73%5.38%10.50%12.88%-3.47%8.54%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, FTTNX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FTTNX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 4.70% против 3.00% соответственно.

FTTNX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.44%
1 год
9.67%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.16%
10 лет*
4.70%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с FTTNX:
FTTNX с VOOFTTNX с PALDXFTTNX с CSTAXFTTNX с ASFYXFTTNX с BERIXFTTNX с ECATFTTNX с IOEZX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий FTTNX и SCLAX

FTTNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

FTTNX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

FTTNX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTTNX
Ранг доходности на риск FTTNX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTTNX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTTNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTTNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTTNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTTNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTTNX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTTNXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.96

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.75

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.24

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

9.02

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTTNX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTTNX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTTNX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTTNXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.96

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.01

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.10

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.96

-0.33

Корреляция

Корреляция между FTTNX и SCLAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTTNX и SCLAX

Дивидендная доходность FTTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTTNX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M		2.45%2.36%2.55%2.27%4.32%1.35%1.74%2.71%3.26%2.35%1.12%2.99%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FTTNX и SCLAX

Максимальная просадка FTTNX за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTTNX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTTNXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-5.59%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-2.32%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.05%

-5.59%

-11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.05%

-5.59%

-11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-1.84%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-1.15%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.58%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FTTNX и SCLAX

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FTTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTTNXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

1.19%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

2.01%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

2.66%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

3.07%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

2.75%

+3.37%