PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTTNX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTTNX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

FTTNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FTTNX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTTNX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTTNX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M		-0.13%10.77%5.71%9.23%-12.73%5.38%10.50%12.88%-3.47%8.54%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, FTTNX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции FTTNX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 4.70% против 8.96% соответственно.

FTTNX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.44%
1 год
9.67%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.16%
10 лет*
4.70%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с FTTNX:
FTTNX с VOOFTTNX с SCLAXFTTNX с PALDXFTTNX с CSTAXFTTNX с BERIXFTTNX с IOEZXFTTNX с STDAX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с VZ

Сравнение комиссий FTTNX и FASGX

FTTNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

FTTNX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

FTTNX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTTNX
Ранг доходности на риск FTTNX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTTNX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTTNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTTNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTTNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTTNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTTNX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTTNXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.41

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.01

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.00

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

8.74

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTTNX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTTNX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTTNX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTTNXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.41

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.60

+0.03

Корреляция

Корреляция между FTTNX и FASGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTTNX и FASGX

Дивидендная доходность FTTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTTNX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M		2.45%2.36%2.55%2.27%4.32%1.35%1.74%2.71%3.26%2.35%1.12%2.99%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок FTTNX и FASGX

Максимальная просадка FTTNX за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTTNX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTTNXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-47.35%

+20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-9.07%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.05%

-23.54%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.05%

-27.20%

+10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-5.77%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-6.74%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.07%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FTTNX и FASGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) составляет 2.82%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FTTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTTNXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.30%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

8.12%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

13.00%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

12.18%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

12.58%

-6.46%