PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTTNX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTTNX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

FTTNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FTTNX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTTNX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTTNX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M		-0.13%10.77%5.71%9.23%-12.73%5.38%10.50%12.88%-3.47%8.54%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, FTTNX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FTTNX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 4.70% против 2.53% соответственно.

FTTNX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.44%
1 год
9.67%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.16%
10 лет*
4.70%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с FTTNX:
FTTNX с VOOFTTNX с SCLAXFTTNX с PALDXFTTNX с CSTAXFTTNX с BERIXFTTNX с IOEZXFTTNX с ASFYX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий FTTNX и STDAX

FTTNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

FTTNX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

FTTNX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTTNX
Ранг доходности на риск FTTNX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTTNX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTTNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTTNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTTNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTTNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTTNX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTTNXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

4.33

-2.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

7.27

-5.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

2.54

-1.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

6.81

-4.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

32.75

-23.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTTNX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTTNX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTTNX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTTNXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

4.33

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.43

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.38

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.00

+0.63

Корреляция

Корреляция между FTTNX и STDAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTTNX и STDAX

Дивидендная доходность FTTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTTNX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M		2.45%2.36%2.55%2.27%4.32%1.35%1.74%2.71%3.26%2.35%1.12%2.99%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок FTTNX и STDAX

Максимальная просадка FTTNX за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTTNX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTTNXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-76.81%

+50.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-0.59%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.05%

-2.91%

-14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.05%

-26.89%

+9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-9.47%

+6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-31.94%

+28.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.12%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FTTNX и STDAX

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FTTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTTNXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

0.40%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

0.64%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

0.93%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

1.95%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

6.69%

-0.57%