PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTTNX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTTNX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

FTTNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FTTNX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTTNX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTTNX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M		-0.13%10.77%5.71%9.23%-12.73%5.38%10.50%12.88%-3.47%8.54%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, FTTNX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции FTTNX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 4.70% против 16.19% соответственно.

FTTNX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.44%
1 год
9.67%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.16%
10 лет*
4.70%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с FTTNX:
FTTNX с VOOFTTNX с SCLAXFTTNX с PALDXFTTNX с CSTAXFTTNX с ASFYXFTTNX с BERIXFTTNX с IOEZX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий FTTNX и WWWEX

FTTNX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
FTTNX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M

Доходность на риск

FTTNX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTTNX
Ранг доходности на риск FTTNX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTTNX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTTNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTTNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTTNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTTNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTTNX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTTNXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.39

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.65

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

0.57

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

1.42

+7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTTNX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTTNX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTTNX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTTNXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.39

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.85

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.24

+0.39

Корреляция

Корреляция между FTTNX и WWWEX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTTNX и WWWEX

Дивидендная доходность FTTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTTNX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M		2.45%2.36%2.55%2.27%4.32%1.35%1.74%2.71%3.26%2.35%1.12%2.99%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FTTNX и WWWEX

Максимальная просадка FTTNX за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTTNX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTTNXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-82.60%

+55.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-12.14%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.05%

-26.94%

+9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.05%

-36.00%

+18.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-7.95%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-41.54%

+38.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

4.88%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FTTNX и WWWEX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) составляет 2.82%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что FTTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTTNXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.99%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

14.24%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

18.32%

-12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

19.91%

-13.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

19.12%

-13.00%