Сравнение FTSM с TBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL).
FTSM и TBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSM и TBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSM и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.22% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 0.87% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSM показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 0.87%.
FTSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и TBIL
FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.
Доходность на риск
FTSM vs. TBIL — Ранг доходности на риск
FTSM
TBIL
Сравнение FTSM c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSM | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.29 | 14.30 | -6.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.39 | 62.98 | -45.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.96 | 19.13 | -15.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.88 | 201.98 | -174.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 137.27 | 1,006.79 | -869.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSM | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29 | 14.30 | -6.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 14.15 | -12.23 |
Корреляция
Корреляция между FTSM и TBIL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и TBIL
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности TBIL в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.93% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и TBIL
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и TBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSM | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -0.10% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -0.02% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.00% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и TBIL
First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что FTSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSM | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.09% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 0.19% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 0.28% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 0.32% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 0.32% | +0.56% |