Сравнение FTSM с QCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).
FTSM и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSM и QCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSM и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 1.57% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 5.17% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 42.65% | -12.38% | 32.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSM показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FTSM уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 2.50% против 12.87% соответственно.
FTSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
QCLN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и QCLN
FTSM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.
Доходность на риск
FTSM vs. QCLN — Ранг доходности на риск
FTSM
QCLN
Сравнение FTSM c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSM | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.29 | 1.63 | +6.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.39 | 2.23 | +15.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.96 | 1.27 | +2.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.88 | 3.97 | +23.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 137.27 | 12.27 | +125.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSM | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29 | 1.63 | +6.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.86 | -0.19 | +7.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | 0.37 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.15 | +1.78 |
Корреляция
Корреляция между FTSM и QCLN составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и QCLN
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности QCLN в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.21% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и QCLN
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и QCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSM | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -76.18% | +72.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -16.18% | +16.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | -69.49% | +68.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | -71.73% | +67.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.67% | +45.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -43.54% | +43.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 5.24% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и QCLN
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.19%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSM | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 13.73% | -13.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 27.33% | -27.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 37.76% | -37.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 37.87% | -37.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 34.62% | -33.74% |