Сравнение FTSM с PULS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).
FTSM и PULS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSM и PULS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSM и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.44% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.93% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.48% | 1.47% | 2.97% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSM показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 0.93%.
FTSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и PULS
FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.
Доходность на риск
FTSM vs. PULS — Ранг доходности на риск
FTSM
PULS
Сравнение FTSM c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSM | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.29 | 9.23 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.39 | 18.34 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.96 | 5.29 | -1.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.88 | 13.86 | +14.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 137.27 | 95.78 | +41.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSM | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29 | 9.23 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.86 | 5.73 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 2.46 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между FTSM и PULS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и PULS
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности PULS в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.68% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и PULS
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и PULS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSM | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -5.85% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -0.34% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | -0.79% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.09% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.05% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и PULS
First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FTSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSM | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.15% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 0.28% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 0.52% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 0.70% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 1.34% | -0.46% |