Сравнение FTSM с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FTSM и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSM и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSM и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.53% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSM показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FTSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и KNG
FTSM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FTSM vs. KNG — Ранг доходности на риск
FTSM
KNG
Сравнение FTSM c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSM | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.29 | 0.38 | +7.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.39 | 0.64 | +16.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.96 | 1.08 | +2.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.88 | 0.47 | +27.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 137.27 | 1.70 | +135.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSM | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29 | 0.38 | +7.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.86 | 0.42 | +6.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.49 | +1.43 |
Корреляция
Корреляция между FTSM и KNG составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и KNG
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и KNG
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSM | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -35.12% | +31.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -10.55% | +10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | -18.20% | +17.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.79% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -4.10% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.94% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и KNG
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.19%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSM | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 3.36% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 7.47% | -7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 13.64% | -13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 13.63% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 17.30% | -16.42% |