Сравнение FTSM с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FTSM и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSM и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSM и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.05% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSM показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
FTSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и IGLD
FTSM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FTSM vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FTSM
IGLD
Сравнение FTSM c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSM | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.29 | 1.69 | +6.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.39 | 2.17 | +15.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.96 | 1.33 | +2.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.88 | 2.27 | +25.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 137.27 | 9.64 | +127.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSM | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29 | 1.69 | +6.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.86 | 1.06 | +5.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 1.06 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между FTSM и IGLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и IGLD
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и IGLD
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSM | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -18.59% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -17.56% | +17.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | -18.59% | +17.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.51% | +10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -5.01% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 4.13% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.19%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSM | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 10.62% | -10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 21.23% | -20.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 23.76% | -23.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 14.90% | -14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 14.86% | -13.98% |