Сравнение FTSM с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
FTSM и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSM и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSM и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 1.57% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTSM показывает доходность 0.76%, а ICSH немного выше – 0.79%. За последние 10 лет акции FTSM уступали акциям ICSH по среднегодовой доходности: 2.50% против 2.71% соответственно.
FTSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и ICSH
FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.
Доходность на риск
FTSM vs. ICSH — Ранг доходности на риск
FTSM
ICSH
Сравнение FTSM c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSM | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.29 | 10.89 | -2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.39 | 25.73 | -8.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.96 | 6.44 | -2.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.88 | 44.98 | -17.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 137.27 | 281.70 | -144.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSM | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29 | 10.89 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.86 | 7.42 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | 2.56 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 1.90 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FTSM и ICSH составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и ICSH
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности ICSH в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и ICSH
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, примерно равная максимальной просадке ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSM | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -3.94% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -0.10% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | -0.73% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | -3.94% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.08% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.02% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и ICSH
First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что FTSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSM | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.16% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 0.27% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 0.41% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 0.48% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 1.06% | -0.18% |