PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSM с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTSM с ICSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTSM (First Trust Enhanced Short Maturity ETF) and ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) are both Ultrashort Bond funds. FTSM is actively managed, while ICSH is passively managed. Over the past 10 years, FTSM returned 2.54%/yr vs 2.76%/yr for ICSH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FTSM charges 0.44%/yr vs 0.08%/yr for ICSH.

Доходность

Сравнение доходности FTSM и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTSM показывает доходность 1.43%, а ICSH немного выше – 1.45%. За последние 10 лет акции FTSM уступали акциям ICSH по среднегодовой доходности: 2.54% против 2.76% соответственно.

FTSM

1 день
-0.05%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.16%
3 года*
4.84%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.54%

ICSH

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.36%
3 года*
5.20%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTSM и ICSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		1.43%4.66%5.22%5.12%1.02%-0.01%1.12%2.82%1.94%1.57%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.45%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%

Correlation

The correlation between FTSM and ICSH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2014 г.

0.27

Over the past year, FTSM and ICSH have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FTSM и ICSH

Секторы
FTSM
ICSH

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Недвижимость

FTSM
100.0%
ICSH

-

Сырьевые материалы

FTSM

-

ICSH

-

Коммуникационные услуги

FTSM

-

ICSH

-

Потребительский циклический сектор

FTSM

-

ICSH

-

Потребительский защитный сектор

FTSM

-

ICSH

-

Энергетика

FTSM

-

ICSH

-

Финансовые услуги

FTSM

-

ICSH

-

Здравоохранение

FTSM

-

ICSH

-

Промышленность

FTSM

-

ICSH

-

Технологии

FTSM

-

ICSH

-

Коммунальные услуги

FTSM

-

ICSH
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Enhanced Short Maturity ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с FTSM:
FTSM с PIMIXFTSM с JSOSXFTSM с UCONFTSM с PARYXFTSM с PSDYXFTSM с JPSTFTSM с PSDSX
Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV

Доходность на риск

FTSM vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSM
Ранг доходности на риск FTSM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSM c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSMICSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.78
11.22

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
20.68
28.46

-7.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.37

6.79

-2.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

35.73

44.30

-8.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

177.67

297.17

-119.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSM vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSM на текущий момент составляет 8.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICSH равному 11.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSM и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSMICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78

11.22

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.02

7.64

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.89

2.62

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

1.93

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FTSM и ICSH

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, примерно равная максимальной просадке ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и ICSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTSMICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-3.94%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-0.10%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.15%

-0.10%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.65%

-0.73%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.12%

-3.94%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.08%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и ICSH

First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FTSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTSMICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

0.15%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.35%

0.30%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48%

0.39%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.49%

0.48%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

1.06%

-0.18%

Сравнение комиссий FTSM и ICSH

FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и ICSH

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности ICSH в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		4.16%4.28%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.49%1.03%0.48%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Часто задаваемые вопросы

FTSM and ICSH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTSM has higher volatility (0.16%) compared to ICSH (0.15%). In terms of maximum drawdown, FTSM dropped -4.12% vs ICSH's -3.94%.

On 10-year performance, ICSH leads with 2.76% vs 2.54% for FTSM. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICSH has performed better with a 2.76% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.44% for FTSM.

ICSH has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 4.16% for FTSM.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.44% for FTSM and 0.08% for ICSH.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.22 vs 8.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTSM и ICSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор