Сравнение FTSM с FLTR
FTSM (First Trust Enhanced Short Maturity ETF) and FLTR (VanEck IG Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - FTSM is a Ultrashort Bond fund actively managed by First Trust, while FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. FTSM is actively managed, while FLTR is passively managed. Over the past 10 years, FTSM returned 2.56%/yr vs 3.50%/yr for FLTR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FTSM charges 0.44%/yr vs 0.14%/yr for FLTR.
Доходность
Сравнение доходности FTSM и FLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTSM показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции FTSM уступали акциям FLTR по среднегодовой доходности: 2.56% против 3.50% соответственно.
FTSM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.56%
FLTR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 3.50%
Сравнение доходности по годам FTSM и FLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 1.64% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 1.57% |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 2.23% | 5.22% | 7.38% | 7.41% | 0.74% | 0.55% | 1.44% | 5.70% | 0.30% | 2.80% |
Correlation
The correlation between FTSM and FLTR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2014 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTSM vs. FLTR — Ранг доходности на риск
FTSM
FLTR
Сравнение FTSM c FLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTSM | FLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.15 | 3.08 | +1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 34.69 | 16.96 | +17.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 170.75 | 99.46 | +71.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTSM и FLTR
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и FLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTSM | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -17.84% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -0.31% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.15% | -1.93% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | -3.06% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | -17.84% | +13.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.67% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.05% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и FLTR
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.15%, в то время как у VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR) волатильность равна 0.29%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTSM | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.29% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.37% | 0.66% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48% | 0.81% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.50% | 2.13% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 5.00% | -4.12% |
Сравнение комиссий FTSM и FLTR
FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и FLTR
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности FLTR в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 4.71% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.15% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
FTSM and FLTR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLTR has higher volatility (0.29%) compared to FTSM (0.15%). In terms of maximum drawdown, FTSM dropped -4.12% vs FLTR's -17.84%.
On 10-year performance, FLTR leads with 3.50% vs 2.56% for FTSM. On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, FTSM has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FLTR has performed better with a 3.50% return vs 2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.44% for FTSM.
FLTR has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 4.15% for FTSM.
FTSM is categorized as Ultrashort Bond, while FLTR is Corporate Bonds. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.44% for FTSM and 0.14% for FLTR.
FTSM currently has the higher Sharpe Ratio (8.45 vs 6.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTSM и FLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор