PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSM с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSM с AIRR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

FTSM и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FTSM и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTSM и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		0.76%4.66%5.22%5.12%1.02%-0.01%1.12%2.82%1.94%1.57%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		12.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Доходность по периодам

С начала года, FTSM показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции FTSM уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 2.50% против 20.48% соответственно.

FTSM

1 день
0.07%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.19%
3 года*
4.86%
5 лет*
3.33%
10 лет*
2.50%

AIRR

1 день
4.60%
1 месяц
-6.21%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.68%
1 год
62.71%
3 года*
32.43%
5 лет*
22.20%
10 лет*
20.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Enhanced Short Maturity ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FTSM:
FTSM с PIMIXFTSM с JSOSXFTSM с UCONFTSM с PARYXFTSM с PSDYXFTSM с PSDSXFTSM с JPST
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий FTSM и AIRR

FTSM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF

Доходность на риск

FTSM vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSM
Ранг доходности на риск FTSM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSM c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSMAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.29

2.23

+6.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

17.39

2.92

+14.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.96

1.38

+2.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

28.25

4.78

+23.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

139.10

16.89

+122.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSM vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSM на текущий момент составляет 8.29, что выше коэффициента Шарпа AIRR равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSM и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSMAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.29

2.23

+6.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.86

0.89

+5.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.84

0.79

+2.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.62

+1.30

Корреляция

Корреляция между FTSM и AIRR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и AIRR

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности AIRR в 0.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		4.22%4.28%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.49%1.03%0.48%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.16%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FTSM и AIRR

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

FTSMAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-42.37%

+38.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

-13.09%

+12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.65%

-27.95%

+27.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.12%

-42.37%

+38.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.09%

+9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-7.50%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

3.71%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.19%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTSMAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

10.92%

-10.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.32%

19.67%

-19.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51%

28.26%

-27.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.49%

25.07%

-24.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

26.14%

-25.26%