Сравнение FTSL с VMBSX
FTSL (First Trust Senior Loan Fund) and VMBSX (Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares) are both funds - FTSL is a High Yield Bonds fund actively managed by First Trust, while VMBSX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FTSL returned 4.44%/yr vs 1.85%/yr for VMBSX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FTSL charges 0.86%/yr vs 0.07%/yr for VMBSX.
Доходность
Сравнение доходности FTSL и VMBSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTSL показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у VMBSX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции FTSL превзошли акции VMBSX по среднегодовой доходности: 4.44% против 1.85% соответственно.
FTSL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 4.44%
VMBSX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение доходности по годам FTSL и VMBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 0.65% | 5.98% | 8.27% | 11.58% | -2.50% | 3.94% | 2.99% | 10.11% | -1.30% | 2.59% |
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 0.60% | 8.43% | 1.76% | 4.99% | -11.56% | -1.35% | 3.74% | 11.47% | 0.87% | 2.32% |
Correlation
The correlation between FTSL and VMBSX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2013 г. | 0.07 |
The correlation between FTSL and VMBSX shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTSL vs. VMBSX — Ранг доходности на риск
FTSL
VMBSX
Сравнение FTSL c VMBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSL | VMBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.33 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.54 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 8.52 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSL | VMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.78 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.51 | 0.07 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.38 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.58 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FTSL и VMBSX
Максимальная просадка FTSL за все время составила -22.67%, что больше максимальной просадки VMBSX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSL и VMBSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTSL | VMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.67% | -17.44% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.33% | -2.67% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.66% | -7.53% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.96% | -17.12% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.67% | -17.44% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.43% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -2.48% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.79% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSL и VMBSX
Текущая волатильность для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что FTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTSL | VMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.43% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 2.72% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 3.82% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 6.40% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 4.86% | +0.32% |
Сравнение комиссий FTSL и VMBSX
FTSL берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VMBSX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSL и VMBSX
Дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности VMBSX в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 6.46% | 6.59% | 7.56% | 7.59% | 4.77% | 3.17% | 3.48% | 4.44% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% |
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 4.17% | 4.18% | 4.24% | 3.28% | 2.31% | 0.99% | 2.00% | 7.48% | 2.72% | 2.16% | 1.98% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
FTSL and VMBSX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMBSX has higher volatility (1.43%) compared to FTSL (0.36%). In terms of maximum drawdown, FTSL dropped -22.67% vs VMBSX's -17.44%.
FTSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTSL и VMBSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор