Сравнение FTSL с VMBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX).
FTSL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 мая 2013 г.. VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSL и VMBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSL и VMBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSL First Trust Senior Loan Fund | -0.69% | 5.98% | 8.27% | 11.58% | -2.50% | 3.94% | 2.99% | 10.11% | -1.30% | 2.59% |
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 0.42% | 8.43% | 1.76% | 4.99% | -11.56% | -1.35% | 3.74% | 11.47% | 0.87% | 2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSL показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у VMBSX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции FTSL превзошли акции VMBSX по среднегодовой доходности: 4.50% против 1.88% соответственно.
FTSL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.50%
VMBSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSL и VMBSX
FTSL берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VMBSX в 0.07%.
Доходность на риск
FTSL vs. VMBSX — Ранг доходности на риск
FTSL
VMBSX
Сравнение FTSL c VMBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSL | VMBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.31 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.88 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.24 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.26 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 6.37 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSL | VMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.31 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | 0.08 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.39 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.59 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FTSL и VMBSX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSL и VMBSX
Дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности VMBSX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 6.58% | 6.59% | 7.56% | 7.59% | 4.77% | 3.17% | 3.48% | 4.44% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% |
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 3.86% | 4.18% | 4.24% | 3.28% | 2.31% | 0.99% | 2.00% | 7.48% | 2.72% | 2.16% | 1.98% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок FTSL и VMBSX
Максимальная просадка FTSL за все время составила -22.67%, что больше максимальной просадки VMBSX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSL и VMBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSL | VMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.67% | -17.44% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.33% | -2.59% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.96% | -17.12% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.67% | -17.44% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.60% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -2.49% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.92% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSL и VMBSX
Текущая волатильность для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) составляет 1.36%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что FTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSL | VMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.66% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 2.50% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 4.32% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 6.36% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 4.83% | +0.36% |