PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSL с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSL с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

FTSL и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 мая 2013 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FTSL и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTSL и PSH

2026 (YTD)202520242023
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		-0.69%5.98%8.27%0.31%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, FTSL показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

FTSL

1 день
0.11%
1 месяц
1.04%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.82%
3 года*
7.14%
5 лет*
4.89%
10 лет*
4.50%

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Senior Loan Fund

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с FTSL:
FTSL с BKLNFTSL с SJNKFTSL с AAAFTSL с HYLBFTSL с PFFDFTSL с LONZFTSL с SLYV
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий FTSL и PSH

FTSL берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.

FTSL
First Trust Senior Loan Fund
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

FTSL vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSL
Ранг доходности на риск FTSL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSL c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSLPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.68

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.54

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.34

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

10.93

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSL vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSL на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSL и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSLPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

2.20

-1.37

Корреляция

Корреляция между FTSL и PSH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSL и PSH

Дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности PSH в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		6.58%6.59%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTSL и PSH

Максимальная просадка FTSL за все время составила -22.67%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSL и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

FTSLPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.67%

-3.06%

-19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-2.84%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

0.00%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-0.27%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.61%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSL и PSH

Текущая волатильность для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) составляет 1.36%, в то время как у PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что FTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTSLPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.59%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

2.00%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

3.94%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

3.30%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

3.30%

+1.89%