Сравнение FTSL с NJNK
FTSL (First Trust Senior Loan Fund) and NJNK (Columbia U.S. High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, FTSL returned 4.56% vs 6.85% for NJNK. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FTSL charges 0.86%/yr vs 0.46%/yr for NJNK.
Доходность
Сравнение доходности FTSL и NJNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTSL показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у NJNK с доходностью 1.50%.
FTSL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 4.44%
NJNK
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTSL и NJNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 0.65% | 5.98% | 3.20% |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 1.50% | 9.03% | 0.62% |
Correlation
The correlation between FTSL and NJNK is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTSL vs. NJNK — Ранг доходности на риск
FTSL
NJNK
Сравнение FTSL c NJNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSL | NJNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.33 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.61 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 10.86 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSL | NJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.72 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.33 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок FTSL и NJNK
Максимальная просадка FTSL за все время составила -22.67%, что больше максимальной просадки NJNK в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSL и NJNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTSL | NJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.67% | -4.48% | -18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.33% | -2.63% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.49% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.63% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSL и NJNK
Текущая волатильность для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) составляет 0.36%, в то время как у Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что FTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTSL | NJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.41% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 3.11% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 4.00% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 4.80% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 4.80% | +0.38% |
Сравнение комиссий FTSL и NJNK
FTSL берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии NJNK в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSL и NJNK
Дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что сопоставимо с доходностью NJNK в 6.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 6.46% | 6.59% | 7.56% | 7.59% | 4.77% | 3.17% | 3.48% | 4.44% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 6.42% | 6.34% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTSL and NJNK have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NJNK has higher volatility (1.41%) compared to FTSL (0.36%). In terms of maximum drawdown, FTSL dropped -22.67% vs NJNK's -4.48%.
On 1-year performance, NJNK leads with 6.85% vs 4.56% for FTSL. On fees, NJNK is cheaper at 0.46% per year. On volatility, FTSL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NJNK has performed better with a 6.85% return vs 4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NJNK is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.86% for FTSL.
FTSL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 6.42% for NJNK.
They also come from different issuers: First Trust and Columbia. Their fees differ too: 0.86% for FTSL and 0.46% for NJNK.
FTSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTSL и NJNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор