Сравнение FTSL с NFTY
FTSL (First Trust Senior Loan Fund) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FTSL is a High Yield Bonds fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. FTSL is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 10 years, FTSL returned 4.40%/yr vs 7.23%/yr for NFTY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FTSL charges 0.86%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности FTSL и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTSL показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции FTSL уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 4.40% против 7.23% соответственно.
FTSL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 4.40%
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам FTSL и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 1.05% | 5.98% | 8.27% | 11.58% | -2.50% | 3.94% | 2.99% | 10.11% | -1.30% | 2.59% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | -1.51% | 21.78% |
Correlation
The correlation between FTSL and NFTY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTSL vs. NFTY — Ранг доходности на риск
FTSL
NFTY
Сравнение FTSL c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTSL | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.91 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.56 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | -1.34 | +7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTSL и NFTY
Максимальная просадка FTSL за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSL и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTSL | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.67% | -47.67% | +25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.33% | -16.14% | +13.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.66% | -21.55% | +18.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.96% | -21.55% | +14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.67% | -47.67% | +25.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -16.22% | +16.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -9.63% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 6.82% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSL и NFTY
Текущая волатильность для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) составляет 0.36%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что FTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTSL | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 3.01% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 12.58% | -10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 14.72% | -12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 17.40% | -14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 20.64% | -15.46% |
Сравнение комиссий FTSL и NFTY
FTSL берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSL и NFTY
Дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности NFTY в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 6.42% | 6.59% | 7.56% | 7.59% | 4.77% | 3.17% | 3.48% | 4.44% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
FTSL and NFTY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (3.01%) compared to FTSL (0.36%). In terms of maximum drawdown, FTSL dropped -22.67% vs NFTY's -47.67%.
On 10-year performance, NFTY leads with 7.23% vs 4.40% for FTSL. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FTSL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NFTY has performed better with a 7.23% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.86% for FTSL.
FTSL has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 1.93% for NFTY.
FTSL is categorized as High Yield Bonds, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.86% for FTSL and 0.80% for NFTY.
FTSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTSL и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор