PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSIX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTSIX с TLVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) and TLVAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FTSIX returned 6.49%/yr vs 9.90%/yr for TLVAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FTSIX charges 2.69%/yr vs 1.58%/yr for TLVAX.

Доходность

Сравнение доходности FTSIX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTSIX показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у TLVAX с доходностью 8.99%.

FTSIX

1 день
0.26%
1 месяц
1.81%
С начала года
14.98%
6 месяцев
14.76%
1 год
28.28%
3 года*
15.41%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—

TLVAX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.25%
С начала года
8.99%
6 месяцев
7.41%
1 год
11.59%
3 года*
15.36%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTSIX и TLVAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		14.98%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.99%4.80%23.59%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%

Correlation

The correlation between FTSIX and TLVAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.90

The correlation between FTSIX and TLVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с VKSIXFTSIX с FDVVFTSIX с FTHSXFTSIX с VFVAFTSIX с IWRFTSIX с FTVNX
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с ETIMXTLVAX с BIBLTLVAX с TLLIXTLVAX с VTITLVAX с ETIDXTLVAX с TPHD

Доходность на риск

FTSIX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSIX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSIXTLVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.01

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.53

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

1.55

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

4.61

+7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSIX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSIX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа TLVAX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSIX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSIXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.01

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.62

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.46

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FTSIX и TLVAX

Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и TLVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTSIXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.12%

-55.23%

+13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-7.46%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-14.96%

-8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-20.69%

-6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.96%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-8.23%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.51%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSIX и TLVAX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что FTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTSIXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.14%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

8.70%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

11.53%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

16.09%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

17.34%

+5.99%

Сравнение комиссий FTSIX и TLVAX

FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии TLVAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSIX и TLVAX

Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности TLVAX в 8.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.56%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.41%9.16%20.11%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Часто задаваемые вопросы

FTSIX and TLVAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTSIX has higher volatility (4.14%) compared to TLVAX (3.14%). In terms of maximum drawdown, FTSIX dropped -42.12% vs TLVAX's -55.23%.

FTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTSIX и TLVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор