PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSIX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSIX с TLVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).

FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FTSIX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTSIX и TLVAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, FTSIX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у TLVAX с доходностью 3.41%.

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—

TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с VTITLVAX с BIBLTLVAX с ETIMXTLVAX с TLLIXTLVAX с ETIDXTLVAX с TPHD

Сравнение комиссий FTSIX и TLVAX

FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии TLVAX в 1.58%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

FTSIX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSIX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSIXTLVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.57

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.94

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.89

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

3.41

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSIX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSIX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа TLVAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSIX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSIXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.57

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.48

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.10

Корреляция

Корреляция между FTSIX и TLVAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSIX и TLVAX

Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Просадки

Сравнение просадок FTSIX и TLVAX

Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и TLVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTSIXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.12%

-55.23%

+13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-11.09%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-20.69%

-6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-5.95%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-8.30%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.89%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSIX и TLVAX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что FTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTSIXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.18%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

8.71%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

15.91%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

15.43%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

17.01%

+6.48%