PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSIX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSIX с LLSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности FTSIX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTSIX и LLSCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		3.61%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-3.68%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%

Доходность по периодам

С начала года, FTSIX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.68%.

FTSIX

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.26%
С начала года
3.61%
6 месяцев
6.00%
1 год
15.31%
3 года*
10.74%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

LLSCX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.07%
3 года*
9.42%
5 лет*
1.87%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с GWSAXLLSCX с DSMFXLLSCX с FSMDXLLSCX с FMIMX

Сравнение комиссий FTSIX и LLSCX

FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund

Доходность на риск

FTSIX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSIX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSIXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.15

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.32

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.04

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.10

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

0.30

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSIX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSIX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSIX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSIXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.15

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.11

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между FTSIX и LLSCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSIX и LLSCX

Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности LLSCX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.62%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.22%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок FTSIX и LLSCX

Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTSIXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.12%

-63.97%

+21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-10.47%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-28.37%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-7.92%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-8.90%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.68%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSIX и LLSCX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTSIXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

3.90%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

9.23%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

15.42%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

17.00%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

24.58%

-1.11%