PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSIX с FMDCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSIX с FMDCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX).

FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. FMDCX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FTSIX и FMDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTSIX и FMDCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		2.43%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%25.36%

Доходность по периодам

С начала года, FTSIX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у FMDCX с доходностью 2.43%.

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—

FMDCX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.46%
1 год
16.11%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA
Часто сравнивают с FMDCX:
FMDCX с FNILXFMDCX с IJHFMDCX с BEARXFMDCX с FZFLXFMDCX с DSMFXFMDCX с FGSAXFMDCX с GTSGX

Сравнение комиссий FTSIX и FMDCX

FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии FMDCX в 0.57%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FTSIX vs. FMDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSIX c FMDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSIXFMDCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.86

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.17

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

0.57

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSIX vs. FMDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSIX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDCX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSIX и FMDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSIXFMDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.86

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.32

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Корреляция

Корреляция между FTSIX и FMDCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSIX и FMDCX

Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FMDCX в 10.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		10.41%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%

Просадки

Сравнение просадок FTSIX и FMDCX

Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что меньше максимальной просадки FMDCX в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и FMDCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTSIXFMDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.12%

-55.36%

+13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-14.10%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-24.16%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-6.17%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-6.83%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

6.75%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSIX и FMDCX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) имеют волатильность 5.75% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTSIXFMDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.54%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

12.07%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

24.33%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

20.33%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

21.34%

+2.15%