PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSIX с CMJAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSIX с CMJAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX).

FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FTSIX и CMJAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTSIX и CMJAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		-0.02%9.14%12.24%15.00%-19.32%20.96%23.72%30.67%

Доходность по периодам

С начала года, FTSIX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у CMJAX с доходностью -0.02%.

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—

CMJAX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.32%
1 год
13.70%
3 года*
10.50%
5 лет*
4.74%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA
Часто сравнивают с CMJAX:
CMJAX с PARMXCMJAX с FSMDXCMJAX с FITLXCMJAX с FXAIXCMJAX с CYBIXCMJAX с CDHIXCMJAX с CFICX

Сравнение комиссий FTSIX и CMJAX

FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии CMJAX в 0.49%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Доходность на риск

FTSIX vs. CMJAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CMJAX
Ранг доходности на риск CMJAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSIX c CMJAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSIXCMJAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.74

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.18

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.11

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

4.81

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSIX vs. CMJAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSIX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMJAX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSIX и CMJAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSIXCMJAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.74

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

-0.01

Корреляция

Корреляция между FTSIX и CMJAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSIX и CMJAX

Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности CMJAX в 4.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		4.41%4.40%0.89%0.84%0.80%2.64%2.43%1.57%2.97%2.81%1.86%

Просадки

Сравнение просадок FTSIX и CMJAX

Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что больше максимальной просадки CMJAX в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и CMJAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTSIXCMJAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.12%

-38.09%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-13.05%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-28.22%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-6.82%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-6.43%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.02%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSIX и CMJAX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) имеют волатильность 5.75% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTSIXCMJAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.94%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

10.58%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

18.98%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

18.58%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

19.53%

+3.96%