Сравнение FTSIX с ATGAX
FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FTSIX charges 2.69%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности FTSIX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FTSIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- —
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTSIX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.83% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between FTSIX and ATGAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTSIX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
FTSIX
ATGAX
Сравнение FTSIX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSIX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 18.80 | -18.23 |
Просадки
Сравнение просадок FTSIX и ATGAX
Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTSIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.12% | -0.36% | -41.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.36% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -0.09% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSIX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTSIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 11.18% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 11.18% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 11.18% | +12.15% |
Сравнение комиссий FTSIX и ATGAX
FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSIX и ATGAX
Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.56% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
FTSIX and ATGAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FTSIX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор