PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSD с VMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTSD с VMBS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) and VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. FTSD is actively managed, while VMBS is passively managed. Over the past 10 years, FTSD returned 2.05%/yr vs 1.35%/yr for VMBS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FTSD charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VMBS.

Доходность

Сравнение доходности FTSD и VMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTSD показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у VMBS с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции FTSD превзошли акции VMBS по среднегодовой доходности: 2.05% против 1.35% соответственно.

FTSD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.31%
3 года*
4.98%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.05%

VMBS

1 день
-0.15%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.85%
1 год
6.93%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTSD и VMBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		0.80%5.66%5.20%4.84%-3.13%-0.90%3.13%2.40%1.64%0.63%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.66%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%

Correlation

The correlation between FTSD and VMBS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.44

The correlation between FTSD and VMBS shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с FTSD:
FTSD с USFRFTSD с SGOVFTSD с PULSFTSD с FLRTFTSD с SPIBFTSD с FXAIXFTSD с SCHO
Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с JMBSVMBS с GNMAVMBS с VOOVMBS с FSEC

Доходность на риск

FTSD vs. VMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSD
Ранг доходности на риск FTSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSD c VMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSDVMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
1.59

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
2.38

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.29

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.59

2.59

+7.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.36

8.68

+29.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSD vs. VMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSD на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа VMBS равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSD и VMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSDVMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

1.59

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

0.07

+1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.25

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.46

+0.59

Просадки

Сравнение просадок FTSD и VMBS

Максимальная просадка FTSD за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSD и VMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTSDVMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-17.47%

+12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.45%

-2.68%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.93%

-7.65%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.04%

-17.12%

+12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.32%

-17.47%

+12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.33%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-2.49%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.80%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSD и VMBS

Текущая волатильность для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что FTSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTSDVMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

1.62%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

3.16%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31%

4.37%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

6.77%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.79%

5.40%

-3.61%

Сравнение комиссий FTSD и VMBS

FTSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSD и VMBS

Дивидендная доходность FTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VMBS в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		4.50%4.67%4.75%4.14%1.73%1.01%1.54%2.90%2.63%2.24%1.92%1.52%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.19%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Часто задаваемые вопросы

FTSD and VMBS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMBS has higher volatility (1.62%) compared to FTSD (0.51%). In terms of maximum drawdown, FTSD dropped -5.32% vs VMBS's -17.47%.

On 10-year performance, FTSD leads with 2.05% vs 1.35% for VMBS. On fees, VMBS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FTSD has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTSD has performed better with a 2.05% return vs 1.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMBS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for FTSD.

FTSD has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 4.19% for VMBS.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for FTSD and 0.04% for VMBS.

FTSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTSD и VMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор