Сравнение FTSD с VMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS).
FTSD и VMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г.. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSD и VMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSD и VMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.47% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 2.40% | 1.64% | 0.63% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.50% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -1.28% | 3.76% | 6.19% | 0.91% | 2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSD показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у VMBS с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции FTSD превзошли акции VMBS по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.41% соответственно.
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.06%
VMBS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSD и VMBS
FTSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FTSD vs. VMBS — Ранг доходности на риск
FTSD
VMBS
Сравнение FTSD c VMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSD | VMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 1.10 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.57 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.20 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 1.96 | +3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.06 | 6.10 | +16.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSD | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.10 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.08 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | 0.26 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.46 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между FTSD и VMBS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSD и VMBS
Дивидендная доходность FTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VMBS в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.54% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.24% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок FTSD и VMBS
Максимальная просадка FTSD за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSD и VMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSD | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -17.47% | +12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -3.00% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.08% | -17.12% | +12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.32% | -17.47% | +12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.48% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -2.51% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.96% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSD и VMBS
Текущая волатильность для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что FTSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSD | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.90% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 2.89% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 5.00% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 6.71% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.79% | 5.37% | -3.58% |