Сравнение FTSD с PXI
FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FTSD is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Franklin Templeton, while PXI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. FTSD is actively managed, while PXI is passively managed. Over the past 10 years, FTSD returned 2.08%/yr vs 5.99%/yr for PXI. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. FTSD charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for PXI.
Доходность
Сравнение доходности FTSD и PXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTSD показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 29.33%. За последние 10 лет акции FTSD уступали акциям PXI по среднегодовой доходности: 2.08% против 5.99% соответственно.
FTSD
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 2.08%
PXI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 4.93%
- 6 месяцев
- 21.82%
- С начала года
- 29.33%
- 1 год
- 36.87%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 20.30%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение доходности по годам FTSD и PXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 1.22% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 2.40% | 1.64% | 0.63% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 29.33% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 75.05% | -35.91% | 1.67% | -27.56% | -8.42% |
Correlation
The correlation between FTSD and PXI is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2013 г. | -0.08 |
Over the past year, the inverse relationship between FTSD and PXI has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTSD vs. PXI — Ранг доходности на риск
FTSD
PXI
Сравнение FTSD c PXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTSD | PXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.27 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.12 | 2.99 | +6.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.09 | 8.17 | +26.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTSD и PXI
Максимальная просадка FTSD за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSD и PXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTSD | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -85.08% | +79.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -12.40% | +11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.93% | -30.74% | +29.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | -33.47% | +28.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.32% | -79.55% | +74.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -5.78% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -29.31% | +28.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 4.52% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSD и PXI
Текущая волатильность для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) составляет 0.46%, в то время как у Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что FTSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTSD | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 6.64% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 17.57% | -16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 22.32% | -20.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 33.07% | -31.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 36.97% | -35.21% |
Сравнение комиссий FTSD и PXI
FTSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PXI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSD и PXI
Дивидендная доходность FTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности PXI в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.48% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.27% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
FTSD and PXI have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXI has higher volatility (6.64%) compared to FTSD (0.46%). In terms of maximum drawdown, FTSD dropped -5.32% vs PXI's -85.08%.
On 10-year performance, PXI leads with 5.99% vs 2.08% for FTSD. On fees, FTSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTSD has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PXI has performed better with a 5.99% return vs 2.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.
FTSD has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.27% for PXI.
FTSD is categorized as Mortgage Backed Securities, while PXI is Momentum. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for FTSD and 0.60% for PXI.
FTSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTSD и PXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор