Сравнение FTSD с MBOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX).
FTSD и MBOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г.. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSD и MBOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSD и MBOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.47% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.75% |
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 4.91% | 8.72% | 16.39% | 15.84% | -4.32% | 9.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSD показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью 4.91%.
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.06%
MBOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSD и MBOX
FTSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MBOX в 0.39%.
Доходность на риск
FTSD vs. MBOX — Ранг доходности на риск
FTSD
MBOX
Сравнение FTSD c MBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSD | MBOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 0.78 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.20 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.17 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 1.02 | +4.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.06 | 4.72 | +18.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSD | MBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 0.78 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.70 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между FTSD и MBOX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSD и MBOX
Дивидендная доходность FTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности MBOX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.54% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 2.08% | 1.94% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTSD и MBOX
Максимальная просадка FTSD за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSD и MBOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSD | MBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -16.42% | +11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -12.16% | +11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -4.44% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -3.55% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 2.61% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSD и MBOX
Текущая волатильность для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) составляет 0.53%, в то время как у Freedom Day Dividend ETF (MBOX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что FTSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSD | MBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 3.11% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 8.11% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 15.62% | -13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 14.58% | -12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.79% | 14.58% | -12.79% |