Сравнение FTSD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
FTSD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSD и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSD и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.47% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 1.07% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTSD показывает доходность 0.47%, а JEPI немного ниже – 0.46%.
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.06%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSD и JEPI
FTSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
FTSD vs. JEPI — Ранг доходности на риск
FTSD
JEPI
Сравнение FTSD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSD | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 0.61 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 0.95 | +2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.16 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 0.79 | +4.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.06 | 3.83 | +19.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 0.61 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.76 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FTSD и JEPI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSD и JEPI
Дивидендная доходность FTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.54% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTSD и JEPI
Максимальная просадка FTSD за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSD и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -13.71% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -10.28% | +9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.08% | -13.71% | +8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -4.53% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -2.07% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 2.12% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSD и JEPI
Текущая волатильность для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) составляет 0.53%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что FTSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 3.90% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 6.36% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 13.24% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 11.06% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.79% | 10.88% | -9.09% |