PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRNX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRNX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FTRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 июн. 1958 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FTRNX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRNX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTRNX
Fidelity Trend Fund		-6.17%18.77%40.43%44.39%-33.66%22.86%47.01%36.12%-14.06%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FTRNX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FTRNX

1 день
4.62%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-6.35%
1 год
26.84%
3 года*
24.30%
5 лет*
12.88%
10 лет*
16.94%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Trend Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FTRNX:
FTRNX с VOOFTRNX с FASGXFTRNX с FMILXFTRNX с FOCPXFTRNX с PRGSXFTRNX с FSKAXFTRNX с FAMRX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FTRNX и FZROX

FTRNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FTRNX
Fidelity Trend Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FTRNX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRNX
Ранг доходности на риск FTRNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRNX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRNXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.98

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.50

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.51

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

7.28

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRNX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRNX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRNX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRNXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.98

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.63

-0.08

Корреляция

Корреляция между FTRNX и FZROX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRNX и FZROX

Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRNX
Fidelity Trend Fund		6.85%8.23%15.26%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%8.30%8.62%5.25%6.44%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTRNX и FZROX

Максимальная просадка FTRNX за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRNXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.26%

-34.96%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-12.44%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.05%

-25.12%

-13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-6.16%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-5.61%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.58%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRNX и FZROX

Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRNXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

5.52%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

9.81%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

18.68%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.30%

17.45%

+8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

20.28%

+3.63%