PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRNX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRNX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

FTRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 июн. 1958 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRNX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRNX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRNX
Fidelity Trend Fund		-6.17%18.77%40.43%44.39%-33.66%22.86%47.01%36.12%-5.48%29.09%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, FTRNX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции FTRNX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 16.94% против 21.96% соответственно.

FTRNX

1 день
4.62%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-6.35%
1 год
26.84%
3 года*
24.30%
5 лет*
12.88%
10 лет*
16.94%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Trend Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с FTRNX:
FTRNX с VOOFTRNX с FASGXFTRNX с FMILXFTRNX с FOCPXFTRNX с PRGSXFTRNX с FSKAXFTRNX с FAMRX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий FTRNX и FCGSX

FTRNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

FTRNX
Fidelity Trend Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

FTRNX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRNX
Ранг доходности на риск FTRNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRNX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRNXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.66

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.34

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.98

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

13.43

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRNX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRNX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRNX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRNXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.66

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.95

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.88

-0.34

Корреляция

Корреляция между FTRNX и FCGSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRNX и FCGSX

Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRNX
Fidelity Trend Fund		6.85%8.23%15.26%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%8.30%8.62%5.25%6.44%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок FTRNX и FCGSX

Максимальная просадка FTRNX за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRNXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.26%

-38.77%

-17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-13.10%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.05%

-38.77%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.05%

-38.77%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-6.44%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-7.05%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.91%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRNX и FCGSX

Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRNXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

8.15%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

14.39%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

24.14%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.30%

23.69%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

23.19%

+0.72%