Сравнение FTRI с URAN
FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both Commodity Producers Equities funds - FTRI tracks the Indxx Global Natural Resources Income Index while URAN tracks the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, FTRI returned 27.50% vs 27.41% for URAN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FTRI charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности FTRI и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTRI показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью 3.99%.
FTRI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 10.29%
URAN
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTRI и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 11.10% | 33.62% | -10.76% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 3.99% | 49.05% | 4.09% |
Correlation
The correlation between FTRI and URAN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTRI vs. URAN — Ранг доходности на риск
FTRI
URAN
Сравнение FTRI c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRI | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.09 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 2.15 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRI | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.70 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок FTRI и URAN
Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTRI | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.82% | -31.96% | -11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -25.31% | +13.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -21.06% | +12.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -10.78% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 12.78% | -8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRI и URAN
Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) составляет 5.37%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что FTRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTRI | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 12.30% | -6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 29.33% | -15.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 39.36% | -22.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 39.09% | -18.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 39.09% | -17.07% |
Сравнение комиссий FTRI и URAN
FTRI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRI и URAN
Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности URAN в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 2.33% | 2.35% | 4.29% | 6.56% | 8.37% | 6.58% | 3.64% | 6.25% | 4.24% | 3.60% | 2.96% | 0.89% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.46% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTRI and URAN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (12.30%) compared to FTRI (5.37%). In terms of maximum drawdown, FTRI dropped -43.82% vs URAN's -31.96%.
On 1-year performance, FTRI leads with 27.50% vs 27.41% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FTRI has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTRI has performed better with a 27.50% return vs 27.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.
URAN has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 2.33% for FTRI.
FTRI tracks Indxx Global Natural Resources Income Index, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.70% for FTRI and 0.35% for URAN.
FTRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTRI и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор