PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRI с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRI с URA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Global X Uranium ETF (URA).

FTRI и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Natural Resources Income Index. Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTRI и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRI и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		15.22%33.62%-3.93%1.53%7.49%25.29%-0.79%21.97%-8.34%11.77%
URA
Global X Uranium ETF		15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTRI показывает доходность 15.22%, а URA немного выше – 15.28%. За последние 10 лет акции FTRI уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 11.56% против 16.67% соответственно.

FTRI

1 день
0.75%
1 месяц
-5.54%
С начала года
15.22%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.78%
3 года*
15.31%
5 лет*
11.97%
10 лет*
11.56%

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с SPYFTRI с NANRFTRI с NDIVFTRI с XLBFTRI с DYNFFTRI с XLE
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN

Сравнение комиссий FTRI и URA

FTRI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.

FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
URA
Global X Uranium ETF

Доходность на риск

FTRI vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRI c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRIURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.53

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

3.01

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

4.40

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

10.53

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRI vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRI на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRI и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRIURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.53

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.05

+0.56

Корреляция

Корреляция между FTRI и URA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRI и URA

Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности URA в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.25%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%
URA
Global X Uranium ETF		4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок FTRI и URA

Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и URA.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRIURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-93.54%

+49.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-28.43%

+15.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-37.90%

+10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

-61.45%

+17.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-44.10%

+38.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-75.40%

+66.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

11.89%

-8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRI и URA

Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) составляет 6.29%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что FTRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRIURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

14.44%

-8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

38.51%

-24.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

49.22%

-28.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

42.97%

-22.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

37.22%

-14.90%