PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRI с IGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRI с IGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE).

FTRI и IGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Natural Resources Income Index. Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTRI и IGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRI и IGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		15.22%33.62%-3.93%1.53%7.49%25.29%-0.79%21.97%-8.34%11.77%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		24.10%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, FTRI показывает доходность 15.22%, что значительно ниже, чем у IGE с доходностью 24.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTRI имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции IGE немного отстают с 11.04%.

FTRI

1 день
0.75%
1 месяц
-5.54%
С начала года
15.22%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.78%
3 года*
15.31%
5 лет*
11.97%
10 лет*
11.56%

IGE

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
24.10%
6 месяцев
27.72%
1 год
38.69%
3 года*
19.51%
5 лет*
20.27%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

iShares North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с SPYFTRI с NANRFTRI с NDIVFTRI с XLBFTRI с DYNFFTRI с XLE
Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с PXEIGE с IGEBIGE с FXAIXIGE с SCHD

Сравнение комиссий FTRI и IGE

FTRI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IGE в 0.39%.

FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
IGE
iShares North American Natural Resources ETF

Доходность на риск

FTRI vs. IGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRI c IGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRIIGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.80

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.27

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

2.34

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

9.44

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRI vs. IGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRI на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGE равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRI и IGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRIIGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.80

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.90

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.30

+0.20

Корреляция

Корреляция между FTRI и IGE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRI и IGE

Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности IGE в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.25%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.88%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%

Просадки

Сравнение просадок FTRI и IGE

Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и IGE.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRIIGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-67.55%

+23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-16.95%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-25.72%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

-60.57%

+16.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-1.97%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-19.01%

+10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.20%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRI и IGE

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с iShares North American Natural Resources ETF (IGE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что FTRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRIIGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.35%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

13.19%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

21.60%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

22.65%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

25.04%

-2.72%