Сравнение FTRBX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRBX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRBX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | -0.95% | 7.60% | 2.03% | 5.20% | -13.13% | -0.21% | 9.52% | 9.75% | -0.85% | 4.41% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRBX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции FTRBX превзошли акции WFBIX по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.00% соответственно.
FTRBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 2.32%
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRBX и WFBIX
FTRBX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Доходность на риск
FTRBX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
FTRBX
WFBIX
Сравнение FTRBX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRBX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.92 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.60 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 4.49 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRBX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.92 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.15 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.39 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.94 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FTRBX и WFBIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRBX и WFBIX
Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | 4.20% | 4.52% | 4.47% | 3.84% | 2.47% | 3.43% | 4.66% | 3.38% | 3.49% | 3.21% | 3.35% | 3.53% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок FTRBX и WFBIX
Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что меньше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRBX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.49% | -18.68% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.80% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -17.84% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.49% | -18.68% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -2.15% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -2.27% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.00% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRBX и WFBIX
Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) составляет 1.36%, в то время как у iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRBX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.55% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.59% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 4.42% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 6.37% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 5.15% | -0.37% |