Сравнение FTRBX с GOVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).
FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRBX и GOVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRBX и GOVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | -0.85% | 7.60% | 2.03% | 5.20% | -13.13% | -0.21% | 9.52% | 9.75% | -0.85% | 4.41% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.22% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 0.26% | 2.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRBX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции FTRBX превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 2.33% против 0.97% соответственно.
FTRBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 2.33%
GOVT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRBX и GOVT
FTRBX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GOVT в 0.15%.
Доходность на риск
FTRBX vs. GOVT — Ранг доходности на риск
FTRBX
GOVT
Сравнение FTRBX c GOVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRBX | GOVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.80 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 3.10 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRBX | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.80 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.04 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.19 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.27 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между FTRBX и GOVT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRBX и GOVT
Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности GOVT в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | 4.20% | 4.52% | 4.47% | 3.84% | 2.47% | 3.43% | 4.66% | 3.38% | 3.49% | 3.21% | 3.35% | 3.53% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.52% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок FTRBX и GOVT
Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что меньше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и GOVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRBX | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.49% | -19.07% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.58% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -16.60% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.49% | -19.07% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -6.87% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -5.23% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.01% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRBX и GOVT
Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) составляет 1.37%, в то время как у iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRBX | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.47% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.45% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 4.05% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 6.03% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 5.22% | -0.44% |