PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRBX с GOVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRBX с GOVT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTRBX (Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares) and GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) are both funds - FTRBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Federated, while GOVT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index. Over the past 10 years, FTRBX returned 2.24%/yr vs 0.90%/yr for GOVT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTRBX charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for GOVT.

Доходность

Сравнение доходности FTRBX и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRBX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции FTRBX превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 2.24% против 0.90% соответственно.

FTRBX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.27%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.40%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.24%
10 лет*
2.24%

GOVT

1 день
0.13%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.37%
3 года*
2.88%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRBX и GOVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		-0.06%7.60%2.03%5.20%-13.13%-0.21%9.52%9.75%-0.85%4.41%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.02%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%

Correlation

The correlation between FTRBX and GOVT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.77

Over the past year, the correlation between FTRBX and GOVT has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с FTRBX:
FTRBX с NCRLXFTRBX с FXNAXFTRBX с DODIXFTRBX с SCHGFTRBX с SCHDFTRBX с BRK-BFTRBX с BAGIX
Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с VTGGOVT с GOVZ

Доходность на риск

FTRBX vs. GOVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRBX
Ранг доходности на риск FTRBX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRBX c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBXGOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.95

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.42

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.19

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

3.47

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRBX vs. GOVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRBX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа GOVT равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRBX и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBXGOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.95

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.07

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.17

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.26

+0.82

Просадки

Сравнение просадок FTRBX и GOVT

Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что меньше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и GOVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRBXGOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.49%

-19.07%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.85%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.21%

-5.43%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-16.60%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.49%

-19.07%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-7.05%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-5.25%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.97%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRBX и GOVT

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRBXGOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.10%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.52%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

3.63%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

6.04%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.80%

5.22%

-0.42%

Сравнение комиссий FTRBX и GOVT

FTRBX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GOVT в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRBX и GOVT

Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности GOVT в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.55%4.52%4.47%3.84%2.47%3.43%4.66%3.38%3.49%3.21%3.35%3.53%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.58%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%

Часто задаваемые вопросы

FTRBX and GOVT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTRBX has higher volatility (1.29%) compared to GOVT (1.10%). In terms of maximum drawdown, FTRBX dropped -17.49% vs GOVT's -19.07%.

FTRBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRBX и GOVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор