PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRBX с FMBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRBX с FMBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).

FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRBX и FMBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRBX и FMBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		-0.95%7.60%2.03%5.20%-13.13%-0.21%9.52%9.75%-0.85%4.41%
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		-0.06%9.03%1.04%4.44%-12.21%-1.35%4.77%6.30%1.13%2.76%

Доходность по периодам

С начала года, FTRBX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции FTRBX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.46% соответственно.

FTRBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.82%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.31%
10 лет*
2.32%

FMBPX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.59%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Часто сравнивают с FTRBX:
FTRBX с NCRLXFTRBX с FXNAXFTRBX с DODIXFTRBX с SCHGFTRBX с SCHDFTRBX с BRK-BFTRBX с BAGIX
Часто сравнивают с FMBPX:
FMBPX с LVMUYFMBPX с HESAYFMBPX с FEDUXFMBPX с BEARXFMBPX с TRLVXFMBPX с DFXIXFMBPX с PCGTX

Сравнение комиссий FTRBX и FMBPX

FTRBX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.

FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Доходность на риск

FTRBX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRBX
Ранг доходности на риск FTRBX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FMBPX
Ранг доходности на риск FMBPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRBX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBXFMBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.06

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.56

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.19

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

6.03

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRBX vs. FMBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRBX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMBPX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRBX и FMBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBXFMBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.06

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.03

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.29

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.25

+0.83

Корреляция

Корреляция между FTRBX и FMBPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRBX и FMBPX

Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности FMBPX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.20%4.52%4.47%3.84%2.47%3.43%4.66%3.38%3.49%3.21%3.35%3.53%
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		4.59%4.87%4.29%3.46%2.29%1.96%2.68%3.23%3.14%2.83%2.72%2.65%

Просадки

Сравнение просадок FTRBX и FMBPX

Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, примерно равная максимальной просадке FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и FMBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRBXFMBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.49%

-18.34%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-3.15%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-18.02%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.49%

-18.34%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-2.08%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-3.28%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.14%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRBX и FMBPX

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) составляет 1.36%, в то время как у Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRBXFMBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.50%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

3.02%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

5.43%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

6.72%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

5.08%

-0.30%