PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRBX с FMBPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRBX с FMBPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTRBX (Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares) and FMBPX (Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds from Federated. Over the past 10 years, FTRBX returned 2.24%/yr vs 1.43%/yr for FMBPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FTRBX charges 0.39%/yr vs 0.02%/yr for FMBPX.

Доходность

Сравнение доходности FTRBX и FMBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRBX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции FTRBX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 2.24% против 1.43% соответственно.

FTRBX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.27%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.40%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.24%
10 лет*
2.24%

FMBPX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.85%
1 год
7.42%
3 года*
4.48%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRBX и FMBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		-0.06%7.60%2.03%5.20%-13.13%-0.21%9.52%9.75%-0.85%4.41%
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		0.57%9.03%1.04%4.44%-12.21%-1.35%4.77%6.30%1.13%2.76%

Correlation

The correlation between FTRBX and FMBPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г.

0.86

The correlation between FTRBX and FMBPX shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.97 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Часто сравнивают с FTRBX:
FTRBX с NCRLXFTRBX с FXNAXFTRBX с DODIXFTRBX с SCHGFTRBX с SCHDFTRBX с BRK-BFTRBX с BAGIX
Часто сравнивают с FMBPX:
FMBPX с LVMUYFMBPX с BEARXFMBPX с TRLVXFMBPX с DFXIXFMBPX с HESAYFMBPX с QDVBXFMBPX с FEDUX

Доходность на риск

FTRBX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRBX
Ранг доходности на риск FTRBX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FMBPX
Ранг доходности на риск FMBPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBPX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRBX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBXFMBPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.60

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.53

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.36

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

8.02

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRBX vs. FMBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRBX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMBPX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRBX и FMBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBXFMBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.60

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.04

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.28

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.26

+0.82

Просадки

Сравнение просадок FTRBX и FMBPX

Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, примерно равная максимальной просадке FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и FMBPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRBXFMBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.49%

-18.34%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-3.15%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.21%

-7.69%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-18.02%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.49%

-18.34%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.46%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-3.27%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.93%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRBX и FMBPX

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) составляет 1.29%, в то время как у Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRBXFMBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.61%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

3.23%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

4.66%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

6.77%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.80%

5.12%

-0.32%

Сравнение комиссий FTRBX и FMBPX

FTRBX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRBX и FMBPX

Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности FMBPX в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		5.03%4.87%4.29%3.46%2.29%1.96%2.68%3.23%3.14%2.83%2.72%2.65%
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.55%4.52%4.47%3.84%2.47%3.43%4.66%3.38%3.49%3.21%3.35%3.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FTRBX and FMBPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMBPX has higher volatility (1.61%) compared to FTRBX (1.29%). In terms of maximum drawdown, FTRBX dropped -17.49% vs FMBPX's -18.34%.

FMBPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRBX и FMBPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор