PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRBX с BIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRBX с BIMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX).

FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRBX и BIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRBX и BIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		-0.85%7.60%2.03%5.20%-13.13%-0.21%9.52%9.75%-0.85%4.41%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		-0.34%6.69%3.45%5.78%-8.64%-1.41%7.42%7.05%0.58%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, FTRBX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у BIMIX с доходностью -0.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTRBX имеют среднегодовую доходность 2.33%, а акции BIMIX немного отстают с 2.23%.

FTRBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.71%
3 года*
3.65%
5 лет*
0.33%
10 лет*
2.33%

BIMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.12%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Часто сравнивают с FTRBX:
FTRBX с NCRLXFTRBX с FXNAXFTRBX с DODIXFTRBX с SCHGFTRBX с SCHDFTRBX с BRK-BFTRBX с BAGIX
Часто сравнивают с BIMIX:
BIMIX с DODIXBIMIX с NETBIMIX с MMIBXBIMIX с PIMIXBIMIX с FTHRXBIMIX с AVEFXBIMIX с IGIB

Сравнение комиссий FTRBX и BIMIX

FTRBX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BIMIX в 0.30%.

FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Доходность на риск

FTRBX vs. BIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRBX
Ранг доходности на риск FTRBX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BIMIX
Ранг доходности на риск BIMIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRBX c BIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBXBIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.45

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.13

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.99

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

7.83

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRBX vs. BIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRBX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа BIMIX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRBX и BIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBXBIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.45

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.34

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.17

-0.09

Корреляция

Корреляция между FTRBX и BIMIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRBX и BIMIX

Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности BIMIX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.20%4.52%4.47%3.84%2.47%3.43%4.66%3.38%3.49%3.21%3.35%3.53%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.67%3.67%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.21%2.57%

Просадки

Сравнение просадок FTRBX и BIMIX

Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что больше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и BIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRBXBIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.49%

-12.76%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.07%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-12.76%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.49%

-12.76%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-1.60%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-1.49%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.53%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRBX и BIMIX

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRBXBIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.05%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.65%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

2.78%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

3.87%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

3.25%

+1.53%