PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRBX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRBX с BEARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTRBX (Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FTRBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FTRBX returned 2.24%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FTRBX charges 0.39%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FTRBX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRBX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции FTRBX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 2.24% против -14.61% соответственно.

FTRBX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.27%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.40%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.24%
10 лет*
2.24%

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRBX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		-0.06%7.60%2.03%5.20%-13.13%-0.21%9.52%9.75%-0.85%4.41%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FTRBX and BEARX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1996 г.

0.12

The correlation between FTRBX and BEARX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FTRBX:
FTRBX с NCRLXFTRBX с FXNAXFTRBX с DODIXFTRBX с SCHGFTRBX с SCHDFTRBX с BRK-BFTRBX с BAGIX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FTRBX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRBX
Ранг доходности на риск FTRBX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRBX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-1.70

+3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
-2.42

+4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.71

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.99

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

-1.86

+7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRBX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRBX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRBX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-1.70

+3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.72

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

-0.88

+1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

-0.02

+1.10

Просадки

Сравнение просадок FTRBX и BEARX

Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRBXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.49%

-95.75%

+78.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-19.52%

+16.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.21%

-44.46%

+38.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-52.48%

+34.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.49%

-80.48%

+62.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-95.72%

+94.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-61.05%

+59.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

10.52%

-9.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRBX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) составляет 1.29%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRBXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

2.87%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

8.77%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

11.34%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

16.97%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.80%

16.67%

-11.87%

Сравнение комиссий FTRBX и BEARX

FTRBX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRBX и BEARX

Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности BEARX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.55%4.52%4.47%3.84%2.47%3.43%4.66%3.38%3.49%3.21%3.35%3.53%

Часто задаваемые вопросы

FTRBX and BEARX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.87%) compared to FTRBX (1.29%). In terms of maximum drawdown, FTRBX dropped -17.49% vs BEARX's -95.75%.

FTRBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRBX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор