Сравнение FTRBX с BEARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX).
FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRBX и BEARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRBX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | -0.95% | 7.60% | 2.03% | 5.20% | -13.13% | -0.21% | 9.52% | 9.75% | -0.85% | 4.41% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 5.54% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRBX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции FTRBX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 2.32% против -13.59% соответственно.
FTRBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 2.32%
BEARX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRBX и BEARX
FTRBX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Доходность на риск
FTRBX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
FTRBX
BEARX
Сравнение FTRBX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRBX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | -0.82 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | -1.12 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.84 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.44 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | -0.54 | +5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRBX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.82 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.60 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | -0.82 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | -0.01 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между FTRBX и BEARX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRBX и BEARX
Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности BEARX в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | 4.20% | 4.52% | 4.47% | 3.84% | 2.47% | 3.43% | 4.66% | 3.38% | 3.49% | 3.21% | 3.35% | 3.53% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 6.36% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTRBX и BEARX
Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и BEARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRBX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.49% | -95.38% | +77.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -26.53% | +23.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -48.32% | +30.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.49% | -78.77% | +61.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -95.04% | +92.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -60.85% | +58.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 21.58% | -20.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRBX и BEARX
Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) составляет 1.36%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRBX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 4.93% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 9.20% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 15.37% | -10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 17.01% | -11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 16.64% | -11.86% |