PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRB с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRB с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTRB (Federated Hermes Total Return Bond ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - FTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Federated, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). FTRB is actively managed, while UCO is passively managed. Over the past year, FTRB returned 5.18% vs 115.57% for UCO. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. FTRB charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for UCO.

Доходность

Сравнение доходности FTRB и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRB показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%.

FTRB

1 день
0.16%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRB и UCO

2026 (YTD)20252024
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		0.23%7.60%2.56%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%3.89%

Correlation

The correlation between FTRB and UCO is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

-0.26

The correlation between FTRB and UCO shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to -0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond ETF

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с FTRB:
FTRB с QQQFTRB с FCSHFTRB с KDRNFTRB с CFITFTRB с APCBFTRB с BNDPFTRB с FHYS
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

FTRB vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRB c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.03

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.39

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.34

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

6.32

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRB vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRB на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCO равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRB и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.03

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

-0.34

+1.29

Просадки

Сравнение просадок FTRB и UCO

Максимальная просадка FTRB за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRB и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRBUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-99.95%

+95.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-34.77%

+31.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-50.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-99.26%

+97.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-85.49%

+84.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

18.34%

-17.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRB и UCO

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) составляет 1.32%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что FTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRBUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

20.99%

-19.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

46.57%

-43.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

57.26%

-53.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

59.81%

-55.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

71.35%

-66.79%

Сравнение комиссий FTRB и UCO

FTRB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRB и UCO

Дивидендная доходность FTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		4.29%4.46%4.40%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTRB and UCO have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to FTRB (1.32%). In terms of maximum drawdown, FTRB dropped -4.83% vs UCO's -99.95%.

On 1-year performance, UCO leads with 115.57% vs 5.18% for FTRB. On fees, FTRB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FTRB has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UCO has performed better with a 115.57% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTRB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.

FTRB has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.00% for UCO.

FTRB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Federated and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for FTRB and 0.95% for UCO.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRB и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор