PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRB с FHYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRB с FHYS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS).

FTRB и FHYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTRB - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 2 янв. 2024 г.. FHYS - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRB и FHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRB и FHYS

2026 (YTD)20252024
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		-0.17%7.60%2.56%
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		-0.07%7.72%7.64%

Доходность по периодам

С начала года, FTRB показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у FHYS с доходностью -0.07%.

FTRB

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FHYS

1 день
0.20%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.50%
1 год
6.28%
3 года*
7.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond ETF

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с FTRB:
FTRB с QQQFTRB с KDRNFTRB с CFITFTRB с FCSHFTRB с APCBFTRB с BNDPFTRB с BNDI
Часто сравнивают с FHYS:
FHYS с BSJPFHYS с SGOVFHYS с VCSHFHYS с QQQFHYS с XCCCFHYS с PHYLFHYS с NEAR

Сравнение комиссий FTRB и FHYS

FTRB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FHYS в 0.51%.

FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF

Доходность на риск

FTRB vs. FHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRB c FHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBFHYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.43

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.09

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.26

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

13.09

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRB vs. FHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRB на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYS равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRB и FHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBFHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.43

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.86

+0.10

Корреляция

Корреляция между FTRB и FHYS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRB и FHYS

Дивидендная доходность FTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности FHYS в 5.86%

TTM20252024202320222021
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		4.44%4.46%4.40%0.00%0.00%0.00%
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		5.86%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%

Просадки

Сравнение просадок FTRB и FHYS

Максимальная просадка FTRB за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки FHYS в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRB и FHYS.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRBFHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-11.62%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.80%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.53%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-2.37%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.49%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRB и FHYS

Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) имеют волатильность 1.67% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRBFHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.67%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

2.11%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

4.42%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

5.01%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

5.01%

-0.40%