PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRB с FHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRB с FHYS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTRB (Federated Hermes Total Return Bond ETF) and FHYS (Federated Hermes Short Duration High Yield ETF) are both exchange-traded funds - FTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Federated, while FHYS is a High Yield Bonds fund actively managed by Federated. Both are actively managed. Over the past year, FTRB returned 5.18% vs 6.40% for FHYS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FTRB charges 0.39%/yr vs 0.51%/yr for FHYS.

Доходность

Сравнение доходности FTRB и FHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRB показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у FHYS с доходностью 1.59%.

FTRB

1 день
0.16%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FHYS

1 день
0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.04%
1 год
6.40%
3 года*
7.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRB и FHYS

2026 (YTD)20252024
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		0.23%7.60%2.56%
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		1.59%7.72%7.64%

Correlation

The correlation between FTRB and FHYS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

0.39

Сравнение распределения секторов FTRB и FHYS

Секторы
FTRB
FHYS

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

91.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

FTRB
100.0%
FHYS

-

Сырьевые материалы

FTRB

-

FHYS

-

Коммуникационные услуги

FTRB

-

FHYS
91.7%

Потребительский циклический сектор

FTRB

-

FHYS

-

Потребительский защитный сектор

FTRB

-

FHYS

-

Энергетика

FTRB

-

FHYS

-

Финансовые услуги

FTRB

-

FHYS

-

Здравоохранение

FTRB

-

FHYS

-

Промышленность

FTRB

-

FHYS
8.3%

Недвижимость

FTRB

-

FHYS

-

Технологии

FTRB

-

FHYS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond ETF

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с FTRB:
FTRB с QQQFTRB с FCSHFTRB с CFITFTRB с APCBFTRB с KDRNFTRB с BNDPFTRB с DBND
Часто сравнивают с FHYS:
FHYS с SGOVFHYS с BSJPFHYS с VCSHFHYS с XCCCFHYS с QQQFHYS с PHYLFHYS с NEAR

Доходность на риск

FTRB vs. FHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRB c FHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBFHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.41

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.77

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.51

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.86

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

19.93

-14.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRB vs. FHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRB на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FHYS равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRB и FHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBFHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.41

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.92

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FTRB и FHYS

Максимальная просадка FTRB за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки FHYS в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRB и FHYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRBFHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-11.62%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-1.66%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.05%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-2.28%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.32%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRB и FHYS

Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что FTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRBFHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.76%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.17%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

2.67%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

4.94%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

4.94%

-0.38%

Сравнение комиссий FTRB и FHYS

FTRB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FHYS в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRB и FHYS

Дивидендная доходность FTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности FHYS в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		5.76%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		4.29%4.46%4.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTRB and FHYS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTRB has higher volatility (1.32%) compared to FHYS (0.76%). In terms of maximum drawdown, FTRB dropped -4.83% vs FHYS's -11.62%.

On 1-year performance, FHYS leads with 6.40% vs 5.18% for FTRB. On fees, FTRB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FHYS has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FHYS has performed better with a 6.40% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTRB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.51% for FHYS.

FHYS has the higher dividend yield at 5.76%, compared with 4.29% for FTRB.

FTRB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while FHYS is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.39% for FTRB and 0.51% for FHYS.

FHYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRB и FHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор