- Эмитент
- Federated
- Дата выпуска
- 2 янв. 2024 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $592M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 125K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.11M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции FTRB — $25.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) показал доход в 0.01% с начала года и 2.82% за последние 12 месяцев.
Federated Hermes Total Return Bond ETF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 0.01%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FTRB по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении FTRB закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 февр. 2025 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 1.53% | -1.72% | 0.30% | 0.17% | 0.28% | -1.18% | 0.53% | 0.01% | ||||
| 2025 | 0.31% | 2.14% | 0.04% | 0.75% | -0.95% | 1.51% | -0.08% | 1.24% | 1.13% | 0.75% | 0.72% | -0.18% | 7.60% |
| 2024 | 0.32% | -1.19% | 1.10% | -2.13% | 1.30% | 1.45% | 1.86% | 1.70% | 1.37% | -2.64% | 1.11% | -1.51% | 2.62% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes Total Return Bond ETF has an annualized alpha of 3.28%, beta of 0.04, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2024.
- This ETF participated in 22.49% of S&P 500 Index downside but only 16.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.28%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 16.94%
- Участие в снижении
- 22.49%
Комиссия
Комиссия FTRB составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTRB имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 28% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTRB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.50 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 10.58 | -8.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes Total Return Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.09 | $1.13 | $1.08 |
Дивидендный доход | 4.38% | 4.46% | 4.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Total Return Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.05 | $0.12 | $0.10 | $0.00 | $0.57 | ||||
| 2025 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.12 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.15 | $1.13 |
| 2024 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.08 | $0.06 | $0.09 | $0.09 | $0.16 | $1.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federated Hermes Total Return Bond ETF показал максимальную просадку в 4.83%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 115 торговых сессий.
Текущая просадка Federated Hermes Total Return Bond ETF составляет 1.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-4.83%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 5mo 18d | 9mo 16dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. | — |
-3.19%апр. 2024 г. | 2mo 14d | 1mo 29d | 4mo 13dфевр. 2024 г. - июнь 2024 г. | — |
-2.80%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-1.23%янв. 2024 г. | 8d | 8d | 16dянв. 2024 г. - февр. 2024 г. | — |
-1.18%июль 2024 г. | 6d | 7d | 13dиюнь 2024 г. - июль 2024 г. | — |
Показатели просадок
| FTRB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -56.78% | +51.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -9.10% | +6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.17% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -10.69% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.14% | -1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTRB
Добавьте Federated Hermes Total Return Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTRB