PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRB с KDRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRB с KDRN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FTRB (Federated Hermes Total Return Bond ETF) and KDRN (Kingsbarn Tactical Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, FTRB returned 4.91% vs 2.17% for KDRN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTRB charges 0.39%/yr vs 1.09%/yr for KDRN.

Доходность

Сравнение доходности FTRB и KDRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRB показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у KDRN с доходностью 0.36%.

FTRB

1 день
0.32%
1 месяц
1.09%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KDRN

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.08%
1 год
2.17%
3 года*
2.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRB и KDRN

2026 (YTD)20252024
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		0.73%7.60%2.62%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.36%4.65%1.70%

Correlation

The correlation between FTRB and KDRN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

0.72

The correlation between FTRB and KDRN has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond ETF

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с FTRB:
FTRB с FCSHFTRB с QQQFTRB с APCBFTRB с CFITFTRB с BNDPFTRB с FHYSFTRB с DBND
Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с BNDSKDRN с OACPKDRN с CPLSKDRN с APLUKDRN с BNDP

Доходность на риск

FTRB vs. KDRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRB c KDRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTRBKDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.63

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
0.91

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.23

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

2.40

+2.77

FTRB vs. KDRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRB на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа KDRN равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRB и KDRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTRB и KDRN

Максимальная просадка FTRB за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRB и KDRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRBKDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-15.29%

+10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-1.77%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-1.66%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-4.71%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.90%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRB и KDRN

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) составляет 1.00%, в то время как у Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что FTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRBKDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.12%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.15%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

3.47%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.54%

6.58%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

6.58%

-2.04%

Сравнение комиссий FTRB и KDRN

FTRB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRB и KDRN

Дивидендная доходность FTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности KDRN в 3.14%

ПозицияTTM2025202420232022
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		4.27%4.46%4.40%0.00%0.00%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.14%2.54%2.83%2.84%2.11%

Часто задаваемые вопросы

FTRB and KDRN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDRN has higher volatility (1.12%) compared to FTRB (1.00%). In terms of maximum drawdown, FTRB dropped -4.83% vs KDRN's -15.29%.

On 1-year performance, FTRB leads with 4.91% vs 2.17% for KDRN. On fees, FTRB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FTRB has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTRB has performed better with a 4.91% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTRB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.09% for KDRN.

FTRB has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 3.14% for KDRN.

They also come from different issuers: Federated and Kingsbarn. Their fees differ too: 0.39% for FTRB and 1.09% for KDRN.

FTRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRB и KDRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор