PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRB с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRB с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTRB (Federated Hermes Total Return Bond ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Federated, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. FTRB is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, FTRB returned 5.18% vs 40.74% for QQQ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FTRB charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FTRB и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRB показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

FTRB

1 день
0.16%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRB и QQQ

2026 (YTD)20252024
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		0.23%7.60%2.56%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%29.77%

Correlation

The correlation between FTRB and QQQ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

0.09

The correlation between FTRB and QQQ shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTRB и QQQ

Секторы
FTRB
QQQ

Коммунальные услуги

100.0%
1.4%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

FTRB
100.0%
QQQ
1.4%

Сырьевые материалы

FTRB

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

FTRB

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

FTRB

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

FTRB

-

QQQ
7.7%

Энергетика

FTRB

-

QQQ
0.6%

Финансовые услуги

FTRB

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

FTRB

-

QQQ
4.2%

Промышленность

FTRB

-

QQQ
2.8%

Недвижимость

FTRB

-

QQQ
0.1%

Технологии

FTRB

-

QQQ
53.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FTRB:
FTRB с FCSHFTRB с CFITFTRB с KDRNFTRB с APCBFTRB с BNDPFTRB с FHYSFTRB с DBND
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FTRB vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRB c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.57

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.37

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.42

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

13.14

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRB vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRB на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRB и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.57

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.41

+0.53

Просадки

Сравнение просадок FTRB и QQQ

Максимальная просадка FTRB за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRB и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRBQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-82.97%

+78.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-11.96%

+9.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.74%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-32.78%

+31.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

3.11%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRB и QQQ

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) составляет 1.32%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRBQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

4.51%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

12.10%

-9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

15.94%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

22.37%

-17.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

22.29%

-17.73%

Сравнение комиссий FTRB и QQQ

FTRB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRB и QQQ

Дивидендная доходность FTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		4.29%4.46%4.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FTRB and QQQ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to FTRB (1.32%). In terms of maximum drawdown, FTRB dropped -4.83% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 40.74% vs 5.18% for FTRB. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FTRB has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 40.74% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for FTRB.

FTRB has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.38% for QQQ.

FTRB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Federated and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for FTRB and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRB и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор