Сравнение FTRB с APCB
FTRB (Federated Hermes Total Return Bond ETF) and APCB (ActivePassive Core Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, FTRB returned 2.82% vs 2.47% for APCB. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. FTRB charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for APCB.
Доходность
Сравнение доходности FTRB и APCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTRB показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у APCB с доходностью 0.18%.
FTRB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 0.01%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.92%
APCB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.11%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.69M | $5.05M | $2.87M | |
| $3.38M | $3.11M | $2.92M |
Сравнение доходности по годам FTRB и APCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 0.01% | 7.60% | 2.62% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 0.18% | 6.87% | 1.80% |
Correlation
The correlation between FTRB and APCB is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between FTRB and APCB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTRB vs. APCB — Ранг доходности на риск
FTRB
APCB
Сравнение FTRB c APCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTRB | APCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 2.39 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTRB и APCB
Максимальная просадка FTRB за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRB и APCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTRB | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -6.42% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.58% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -1.52% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -1.50% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.04% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRB и APCB
Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB) имеют волатильность 0.94% и 0.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTRB | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.97% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.68% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 3.33% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 4.78% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 4.78% | -0.30% |
Сравнение комиссий FTRB и APCB
FTRB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии APCB в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRB и APCB
Дивидендная доходность FTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что сопоставимо с доходностью APCB в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.38% | 4.35% | 4.74% | 2.22% |
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 4.38% | 4.46% | 4.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTRB and APCB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APCB has higher volatility (0.97%) compared to FTRB (0.94%). In terms of maximum drawdown, FTRB dropped -4.83% vs APCB's -6.42%.
On 1-year performance, FTRB leads with 2.82% vs 2.47% for APCB. On fees, APCB is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTRB has performed better with a 2.82% return vs 2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APCB is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for FTRB.
FTRB and APCB have nearly identical dividend yields, around 4.38%.
They also come from different issuers: Federated and ActivePassive. Their fees differ too: 0.39% for FTRB and 0.36% for APCB.
FTRB currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTRB и APCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор