PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRB с FDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRB с FDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTRB (Federated Hermes Total Return Bond ETF) and FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Federated, while FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated. Both are actively managed. Over the past year, FTRB returned 5.52% vs 19.71% for FDV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FTRB charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for FDV.

Доходность

Сравнение доходности FTRB и FDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRB показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у FDV с доходностью 11.72%.

FTRB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-0.04%
1 год
5.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDV

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.46%
1 год
19.71%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRB и FDV

2026 (YTD)20252024
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		0.07%7.60%2.56%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		11.72%11.01%13.41%

Correlation

The correlation between FTRB and FDV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

0.29

Сравнение распределения секторов FTRB и FDV

Секторы
FTRB
FDV

Коммунальные услуги

100.0%
16.9%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

11.8%

Энергетика

-

9.7%

Финансовые услуги

-

16.6%

Здравоохранение

-

12.6%

Промышленность

-

3.8%

Недвижимость

-

9.0%

Технологии

-

10.9%

Коммунальные услуги

FTRB
100.0%
FDV
16.9%

Сырьевые материалы

FTRB

-

FDV
1.6%

Коммуникационные услуги

FTRB

-

FDV
2.0%

Потребительский циклический сектор

FTRB

-

FDV
5.1%

Потребительский защитный сектор

FTRB

-

FDV
11.8%

Энергетика

FTRB

-

FDV
9.7%

Финансовые услуги

FTRB

-

FDV
16.6%

Здравоохранение

FTRB

-

FDV
12.6%

Промышленность

FTRB

-

FDV
3.8%

Недвижимость

FTRB

-

FDV
9.0%

Технологии

FTRB

-

FDV
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond ETF

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Часто сравнивают с FTRB:
FTRB с QQQFTRB с FCSHFTRB с CFITFTRB с APCBFTRB с KDRNFTRB с BNDPFTRB с FHYS
Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHD

Доходность на риск

FTRB vs. FDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRB c FDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBFDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.01

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.02

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.78

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

12.05

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRB vs. FDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRB на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDV равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRB и FDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBFDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.01

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.82

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FTRB и FDV

Максимальная просадка FTRB за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки FDV в -16.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRB и FDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRBFDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-16.70%

+11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-5.70%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.39%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-3.93%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.79%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRB и FDV

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) составляет 1.31%, в то время как у Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что FTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRBFDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.82%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

6.82%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

10.74%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

12.65%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

12.65%

-8.09%

Сравнение комиссий FTRB и FDV

FTRB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FDV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRB и FDV

Дивидендная доходность FTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности FDV в 2.56%

ПозицияTTM2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.56%3.11%3.12%3.54%0.18%
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		4.30%4.46%4.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTRB and FDV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDV has higher volatility (2.82%) compared to FTRB (1.31%). In terms of maximum drawdown, FTRB dropped -4.83% vs FDV's -16.70%.

On 1-year performance, FDV leads with 19.71% vs 5.52% for FTRB. On fees, FTRB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FTRB has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDV has performed better with a 19.71% return vs 5.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTRB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

FTRB has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 2.56% for FDV.

FTRB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while FDV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.39% for FTRB and 0.50% for FDV.

FDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRB и FDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор