Сравнение FTRB с FDV
FTRB (Federated Hermes Total Return Bond ETF) and FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Federated, while FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FTRB charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for FDV.
Доходность
Сравнение доходности FTRB и FDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FTRB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDV
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTRB и FDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 1.31% |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.75% |
Correlation
The correlation between FTRB and FDV is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTRB vs. FDV — Ранг доходности на риск
FTRB
FDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTRB c FDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTRB | FDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTRB и FDV
Максимальная просадка FTRB за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки FDV в -3.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRB и FDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTRB | FDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -3.33% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.40% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -1.17% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRB и FDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTRB | FDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 11.93% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 11.93% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 11.93% | -7.40% |
Сравнение комиссий FTRB и FDV
FTRB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FDV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRB и FDV
Дивидендная доходность FTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности FDV в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 4.27% | 4.46% | 4.40% |
Часто задаваемые вопросы
FTRB and FDV have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTRB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTRB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.
FTRB has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.26% for FDV.
FTRB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while FDV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.39% for FTRB and 0.50% for FDV.
Подберите оптимальное распределение для FTRB и FDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор