PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRB с EVTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRB с EVTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR).

FTRB и EVTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTRB - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 2 янв. 2024 г.. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRB и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRB и EVTR

2026 (YTD)20252024
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		-0.17%7.60%2.61%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, FTRB показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью -0.22%.

FTRB

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond ETF

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с FTRB:
FTRB с QQQFTRB с KDRNFTRB с CFITFTRB с FCSHFTRB с APCBFTRB с BNDPFTRB с FHYS
Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX

Сравнение комиссий FTRB и EVTR

FTRB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.

FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF

Доходность на риск

FTRB vs. EVTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRB c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBEVTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.74

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.77

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

6.07

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRB vs. EVTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRB на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVTR равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRB и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBEVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.24

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.38

-0.41

Корреляция

Корреляция между FTRB и EVTR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRB и EVTR

Дивидендная доходность FTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности EVTR в 4.63%

TTM20252024
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		4.44%4.46%4.40%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%

Просадки

Сравнение просадок FTRB и EVTR

Максимальная просадка FTRB за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRB и EVTR.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRBEVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-4.08%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.85%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.94%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-0.92%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.83%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRB и EVTR

Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеют волатильность 1.67% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRBEVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.66%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

2.42%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

3.90%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

4.30%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

4.30%

+0.31%