PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRB с EVTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRB с EVTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTRB (Federated Hermes Total Return Bond ETF) and EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, FTRB returned 5.18% vs 5.42% for EVTR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FTRB charges 0.39%/yr vs 0.32%/yr for EVTR.

Доходность

Сравнение доходности FTRB и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRB показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у EVTR с доходностью 0.43%.

FTRB

1 день
0.16%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVTR

1 день
0.16%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.56%
1 год
5.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRB и EVTR

2026 (YTD)20252024
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		0.23%7.60%2.61%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		0.43%8.10%4.07%

Correlation

The correlation between FTRB and EVTR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.82

The correlation between FTRB and EVTR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond ETF

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с FTRB:
FTRB с QQQFTRB с FCSHFTRB с CFITFTRB с APCBFTRB с KDRNFTRB с BNDPFTRB с FHYS
Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с JPSTEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с DODLXEVTR с FBNDX

Доходность на риск

FTRB vs. EVTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRB c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBEVTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.50

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.20

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.90

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

6.03

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRB vs. EVTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRB на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVTR равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRB и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBEVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.34

-0.40

Просадки

Сравнение просадок FTRB и EVTR

Максимальная просадка FTRB за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRB и EVTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRBEVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-4.08%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.86%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.30%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-0.97%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.90%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRB и EVTR

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) составляет 1.32%, в то время как у Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что FTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRBEVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.41%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.77%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

3.66%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

4.30%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

4.30%

+0.26%

Сравнение комиссий FTRB и EVTR

FTRB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRB и EVTR

Дивидендная доходность FTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности EVTR в 4.67%

ПозицияTTM20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.67%4.51%4.26%
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		4.29%4.46%4.40%

Часто задаваемые вопросы

FTRB and EVTR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVTR has higher volatility (1.41%) compared to FTRB (1.32%). In terms of maximum drawdown, FTRB dropped -4.83% vs EVTR's -4.08%.

On 1-year performance, EVTR leads with 5.42% vs 5.18% for FTRB. On fees, EVTR is cheaper at 0.32% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVTR has performed better with a 5.42% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVTR is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.39% for FTRB.

EVTR has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 4.29% for FTRB.

They also come from different issuers: Federated and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.39% for FTRB and 0.32% for EVTR.

EVTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRB и EVTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор